Alex
2023-01-22 15:40老師可以解釋一下這題嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Crystal助教
2023-01-29 17:18
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這個部分我也是第一次聽說，notes部分有對于這里的內(nèi)容的相關(guān)表述嗎。
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有的，就是這幾版，第一張圖的那個表，四個Moment，講義是有的，但是後邊的兩張圖就不太明白
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這個題目的答案其實是在最后一張圖的，你看最后一張圖給到了對應的結(jié)論，即在相關(guān)系數(shù)等于0的時候是最小的，這個可以理解的，因為對稱的cokurtosis=E(X,X,Y,Y),定義式是這樣的E[(X-X柭)(X-X柭)(Y-Y柭)(Y-Y柭)]。
因為在相關(guān)系數(shù)等于0的情況下E(XY)=E(X)E(Y),
所以E[(X-X柭)(X-X柭)(Y-Y柭)(Y-Y柭)]=E[(X-X柭)^2(Y-Y柭)(Y-Y柭)^2]=E[(X-X柭)^2]*E[(Y-Y柭)^2]=var(x)*var(y)
如果相關(guān)系數(shù)不等于0 ，還需要再加一個和相關(guān)系數(shù)有關(guān)的部分。
回到這個題目，這個題目呢，考的就是這個部分，但是呢題目出得也不是很嚴謹，因為我們知道最小的結(jié)果是兩個隨機變量的方差，即使知道隨即便練神功hi服從正態(tài)分布的，但是并沒有說是標準正態(tài)分布，就不是很嚴謹，如果是標準正態(tài)分布，我們知道方差是等于1的，那么最小的結(jié)果就是1. -
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老師這裏有一點不明白，Cokurtosis是between 1至3，那為什麼答案是不可以？
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是不是因為相關(guān)性在零的時候他的那條線是在最低點，所以是一，但是如果相關(guān)性在正一和負一是條線的末端，相關(guān)性在負一或者在正一，他的最大值才是三，如答案C的相關(guān)性是負一或者正一才是對的？
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“是不是因為相關(guān)性在零的時候他的那條線是在最低點，所以是一，但是如果相關(guān)性在正一和負一是條線的末端，相關(guān)性在負一或者在正一，他的最大值才是三，如答案C的相關(guān)性是負一或者正一才是對的？
這句話說的是對的。如果把c選項中相關(guān)系數(shù)變成-1或者+1就是對的。 -
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謝謝老師明白了??
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ok
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