1個(gè)回答
Cindy助教
2018-11-05 20:27
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同學(xué)你好，這兩道題考查的知識(shí)點(diǎn)是一樣的，無(wú)條件分布是只有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，無(wú)論市場(chǎng)上漲還是下跌，用一個(gè)分布表示肯定更容易出現(xiàn)肥尾現(xiàn)象了，所以就有了后面的regime swithing model，來(lái)專(zhuān)門(mén)解決這個(gè)問(wèn)題，這個(gè)模型對(duì)市場(chǎng)上不同時(shí)間段的收益率分別建模，波動(dòng)大的時(shí)期是一個(gè)分布，波動(dòng)率小的時(shí)候是另一個(gè)分布，這樣就解決了肥尾的問(wèn)題了
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