Peter F
2017-05-15 20:35請(qǐng)問(wèn)老師 R35 Q45 The most appropriate response to Madison's question regarding the spread measure is the : A Z-spread B Treasury-Eurodollar (TED) spread C Libor-OIS (overnight indexed swap) spread // 原文 : Which spread measure should we use to assess changes in counterparty risk in the economy? // 如果沒(méi)有理解錯(cuò)的話，counterparty risk in the economy 是指 credit risk，Z-spread 應(yīng)該包含 credit risk 的吧？而 TED spread 我沒(méi)有理解錯(cuò)的話，主要反應(yīng)國(guó)內(nèi)銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的吧。答案為啥選 B 的。
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1個(gè)回答
大鬼班主任
2017-05-17 15:23
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同學(xué)你好，TED spread衡量的是銀行間的風(fēng)險(xiǎn)，counterparty risk in economic就是指同業(yè)間風(fēng)險(xiǎn)，也就是銀行間利率風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)意思。
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