白同學
2023-01-23 01:10老師您好這個case第一題的答案到底是什么？沒有違約要不要考慮expectedloss，視頻老師講的，和兩位其他同學的講解和答案都不一樣?。?！
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1個回答
Nicholas助教
2023-01-28 14:06
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同學，下午好。
此題計算Excess spread，因此僅考慮兩項，不考慮預期損失。此題未給出利率變化，因此不考慮，那么Excess spread僅為spread0，USD的Excess spread等權重平均后為2.125%。計算EUR時我們需要考慮匯率變化的影響，[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%，等權重配置后為(2.125%+0.156%)/2=1.1405%。
加油，祝你順利通過考試~
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