李同學(xué)
2018-11-03 15:24老師,33題中的答案D,為了使得gamma neutral ,需要使用options說得通,但是為啥futures也可以呢?futures的gamma不是等于0嗎?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-11-05 20:17
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同學(xué)你好,是這樣的,D選項(xiàng)的意思是先用期權(quán)對(duì)沖Gamma,再用期貨對(duì)沖delta
