Joe
2023-01-23 10:27老師,Mock A am case8.3怎么理解?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-01-24 15:41
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你好,組合中原本投資于large cap和mid cap的股票,現(xiàn)在加入small cap的股票,不屬于overlapping asset class,所以A錯(cuò)誤。但是無論是large mid還是small cap,都屬于權(quán)益類投資,所以從風(fēng)險(xiǎn)敞口的角度,是會(huì)有一部分的重疊,所以B正確。加入small cap的股票,會(huì)增加主動(dòng)投資策略的機(jī)會(huì),而不是減少,所以C也不對(duì)。
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追問
老師,小盤和中盤、大盤股,這三者不屬于同一類asset class,但會(huì)有risk factor重疊。我這樣理解對(duì)嗎?
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追答
是這樣的,加油~
