桂同學
2018-11-03 17:15老師，想問下soundness of a model 和health check of the model的區(qū)別是?課上聽老師都是說適用性。
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1個回答
Cindy助教
2018-11-05 19:46
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同學你好，我舉個例子吧，比如用BSM模型給債券定價，這就不合適，表現(xiàn)出來的叫soundness of the model,強調(diào)的是適用性
或者用模型檢驗看跌期權(quán)，那么這個模型研究出的看跌期權(quán)的特征必須滿足put call parity，這表現(xiàn)出來的叫health check,強調(diào)的是模型的驗證要符合一些固有的特性，如果這個都違背，那模型就不好了
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