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2023-01-23 19:09講義上說tracking error有兩種算法,一種是均值,一種是標(biāo)準(zhǔn)差,怎么判斷題里面給的是哪種呢
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-01-24 11:58
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同學(xué)你好,tracking error有表示Rp-Rb,也有表示σ(Rp-Rb),原版書是表述tracking error=σ(Rp-Rb),一般考試也是這種表達(dá)。
