趙同學(xué)
2023-01-24 00:14您好,這里久期如果不保持中性不是也可以嗎,為啥非得要求久期中性呢
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2023-01-28 14:47
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同學(xué),下午好。
當(dāng)然可以,如果是短期長(zhǎng)期利率均發(fā)生變化,我也可以只通過(guò)一端變化來(lái)獲益,甚至不需要用債券。
但是通常情況下,我們希望調(diào)整后的主要風(fēng)險(xiǎn)敞口和之前相差較少,因此會(huì)通過(guò)久期中性來(lái)匹配之前的久期。
加油,祝你順利通過(guò)考試~
