趙同學(xué)
2023-01-24 01:23最小風(fēng)險(xiǎn)組合的最優(yōu)權(quán)重為負(fù)
老師您好，請(qǐng)問(wèn)相關(guān)性對(duì)兩種資產(chǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差的影響圖形為什么是不對(duì)稱的呢？相關(guān)性最大時(shí)，最優(yōu)權(quán)重為什么是負(fù)呢？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2023-01-29 16:58
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這個(gè)圖其實(shí)是函數(shù)式子的表達(dá)，你可以把組合的方差表示一下，如果以權(quán)重作為自變量x，那么他其實(shí)是一個(gè)二次表達(dá)式，notes 的這些結(jié)論是一個(gè)比較綜合的表達(dá)，對(duì)于這里如果不是數(shù)學(xué)基礎(chǔ)非常好，確實(shí)是有難度的，而且也不用逐字逐句，notes有些方向比較偏，考試不是這個(gè)方向。
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