名同學(xué)
2018-11-03 19:43操作風(fēng)險百題61 這個題沒看懂為什么是wrong way risk ? 還有 2 和4 為什么是錯的 不是很明白 望解釋一下 謝謝
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1個回答
Cindy助教
2018-11-05 19:01
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同學(xué)你好,如果是單個直接相加的話,就是假設(shè)相關(guān)系數(shù)為1而不是0
第四個錯在ES的大小是不是30million,這個根據(jù)題目信息是無法判斷的
如果有wrong way risk的話,也就是說市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相互疊加,這樣引起的損失是很大的,也許就會導(dǎo)致組合整體的風(fēng)險大于單個風(fēng)險的加總了
