名同學(xué)
2018-11-03 19:43操作風(fēng)險(xiǎn)百題61 這個(gè)題沒(méi)看懂為什么是wrong way risk ? 還有 2 和4 為什么是錯(cuò)的 不是很明白 望解釋一下 謝謝
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-11-05 19:01
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同學(xué)你好，如果是單個(gè)直接相加的話，就是假設(shè)相關(guān)系數(shù)為1而不是0
第四個(gè)錯(cuò)在ES的大小是不是30million,這個(gè)根據(jù)題目信息是無(wú)法判斷的
如果有wrong way risk的話，也就是說(shuō)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相互疊加，這樣引起的損失是很大的，也許就會(huì)導(dǎo)致組合整體的風(fēng)險(xiǎn)大于單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的加總了
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