李同學(xué)
2018-11-03 20:05為什么組合的VaR值有可能大于兩個(gè)VaR值呢?相關(guān)性最大是1,那么組合VaR最大不也就是直接相加嗎?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-11-05 18:58
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同學(xué)你好,一級里面,咱們學(xué)習(xí)過VaR是不滿足次可加性的,這樣整體的VaR就會(huì)大于單個(gè)VaR值的加總了,還有,如果有wrong-way risk的話,也可能導(dǎo)致整體的VaR值大于單個(gè)VaR值的加總
