王同學(xué)
2018-11-03 22:56老師您好。這道題如果我直接用5%和4.98%來算,為什么DV01的結(jié)果和答案不一樣?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-11-05 15:24
該回答已被題主采納
學(xué)員你好,這里是含權(quán)債券,計(jì)算的是有效久期,有效久期=(利率下降時(shí)所對應(yīng)的價(jià)格P1-利率上升時(shí)所對應(yīng)的價(jià)格P2)/(2P0△y)
