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2023-01-24 18:10題目中的the weighted average of two securities’ standard deviation，直譯的話不應(yīng)該是，兩個資產(chǎn)的加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差么？該怎么理解，就可以理解成(w1σ1+w2σ2)2？還是沒get到，解題過程我是理解的~~~
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2個回答
Evian, CFA助教
2023-01-24 21:48
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
the weighted average of two securities’ standard deviation：w1σ1+w2σ2，它就等于σp，此時相關(guān)系數(shù)為+1，σp=w1σ1+w2σ2
題目用很多文字描述了兩個投資組合就是想問一下，相關(guān)系數(shù)ρ(1,2)下降，投資組合標(biāo)準(zhǔn)差↑還是↓
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dara0203
2025-08-16 20:14該回答已被題主采納
我也是這么理解的
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