西同學
2018-11-04 08:12At the maturity of the Treasury bond futures contract, the duration of the underlying benchmark Treasury bond is nine years.,這題中,有個9年的久期,是什么意思呢?解答中沒有考慮這個因素嗎?
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-11-05 16:55
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學員你好。用期貨去對沖6個月后的利率風險,所以要用6個月后的期貨久期。
這里9年的久期,是期貨的標的資產所對應的久期。
