西同學(xué)
2018-11-04 08:12At the maturity of the Treasury bond futures contract, the duration of the underlying benchmark Treasury bond is nine years.,這題中，有個(gè)9年的久期，是什么意思呢？解答中沒(méi)有考慮這個(gè)因素嗎？
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-11-05 16:55
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學(xué)員你好。用期貨去對(duì)沖6個(gè)月后的利率風(fēng)險(xiǎn)，所以要用6個(gè)月后的期貨久期。
這里9年的久期，是期貨的標(biāo)的資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的久期。
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