一同學(xué)
2018-11-04 11:36老師您好!在credit risk中,到底有沒有考慮相關(guān)性?直播中老師說那個ρ是監(jiān)管層定的,所以沒有考慮實際的相關(guān)性,而這里的第九題又說考慮了相關(guān)性,哪個是對的?
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-11-06 17:59
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學(xué)員你好。沒有考慮實際的相關(guān)性,但是考慮了相關(guān)性(也就是考慮了分散化的好處),不過這個相關(guān)性是監(jiān)管層給給定的。
