Deeznuts
2023-01-25 02:50這里結(jié)合前面8:35 說1%VAR損失比5%VAR更大,為什么這里說20%損失>10%損失
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1個(gè)回答
Vincent助教
2023-01-25 11:05
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你好
前面的1%VaR的1%指的是α,這個(gè)數(shù)字越小,分位點(diǎn)越靠左邊,Loss越大。
后面的20%的損失就是金額的20%的。
