陳同學(xué)
2018-11-04 12:38這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪個(gè)課程里講的呢?我怎么沒印象了
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Robin Ma助教
2018-11-05 10:25
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這是百題中的一題目,GARCH模型 對(duì)最近的收益率 方差 長期波動(dòng)率都賦有一定的權(quán)重,因此 最近的收益率和波動(dòng)率的權(quán)重和加起來不可能超過1,所以選擇A
-
追問
視頻里老師可不是這么解釋的,請(qǐng)您好好看一下視頻,請(qǐng)認(rèn)真給出解釋
-
追答
同學(xué)你好,我完全可以按照老師視頻里面的說法和你說alpha+beta加起來小于1就行了,就是擔(dān)心你根本不知道為什么小于1,我才特地解釋garch模型對(duì) 長期波動(dòng)率 最近一期的波動(dòng)率 和最近一期的 收益率賦予了權(quán)重,我只不過沒有繼續(xù)說alpha是收益率的權(quán)重 beta是最近波動(dòng)率的權(quán)重而已!因?yàn)槲矣X得這個(gè)可以直接看出來
-
追問
謝謝老師??
