陳同學(xué)
2018-11-04 12:38這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪個(gè)課程里講的呢?我怎么沒(méi)印象了
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2018-11-05 10:25
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同學(xué)你好,這是百題中的一題目,GARCH模型 對(duì)最近的收益率 方差 長(zhǎng)期波動(dòng)率都賦有一定的權(quán)重,因此 最近的收益率和波動(dòng)率的權(quán)重和加起來(lái)不可能超過(guò)1,所以選擇A
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追問(wèn)
視頻里老師可不是這么解釋的,請(qǐng)您好好看一下視頻,請(qǐng)認(rèn)真給出解釋
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追答
同學(xué)你好,我完全可以按照老師視頻里面的說(shuō)法和你說(shuō)alpha+beta加起來(lái)小于1就行了,就是擔(dān)心你根本不知道為什么小于1,我才特地解釋garch模型對(duì) 長(zhǎng)期波動(dòng)率 最近一期的波動(dòng)率 和最近一期的 收益率賦予了權(quán)重,我只不過(guò)沒(méi)有繼續(xù)說(shuō)alpha是收益率的權(quán)重 beta是最近波動(dòng)率的權(quán)重而已!因?yàn)槲矣X(jué)得這個(gè)可以直接看出來(lái)
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追問(wèn)
謝謝老師??
