陳同學(xué)
2018-11-04 12:43老師，這道題答案寫的步驟錯了吧？應(yīng)該是波動率需要去年化，dw不用？另外，為什么用1.24而不是0.89？
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1個回答
Wendy助教
2018-11-05 18:20
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同學(xué)你好，答案沒錯的
dw=ε乘以根號下dt。這個ε是1.24.
1.24是正太分布下的，是有0.89轉(zhuǎn)化而來，0.89不是正太分布的
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追問
為什么不是這么算呢？
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追答
dw中的dt，就已經(jīng)對年化的波動率做了調(diào)整，所以不需要再進行調(diào)整
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