陳同學(xué)
2018-11-04 12:45Stable GARCH 和persistence 的概念我有點(diǎn)暈了,麻煩老師講解一下
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-11-05 16:43
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同學(xué)你好,GARCH模型中的persistence指的是持續(xù)因子,就是模型中的alpha+beta,這個(gè)數(shù)值越大,就證明數(shù)據(jù)回歸到均值的時(shí)候就是越長(zhǎng)的。
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請(qǐng)老師解釋一下stable GARCH
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stable GARCH是GARCH模型的一種,stable GARCH是我們要研究的模型,因?yàn)樗且粋€(gè)收斂的模型,這樣我們才可以找規(guī)律。所以我們給了一個(gè)規(guī)定就是stable GARCH模型中的alpha+beta一定要滿足小于1的條件。
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謝謝老師
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不客氣的。
