許同學(xué)
2018-11-04 13:09老師,我覺得這道題答案有點問題,算出來的sigma不應(yīng)該是收益率的sigma嗎?為什么答案是直接用6400加減sigma乘以6400,我覺得應(yīng)該是6400+(u+-sigma)6400
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1個回答
Crystal助教
2018-11-05 16:55
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同學(xué)你好,這個是沒有問題的,因為我們要研究的就是根據(jù)波動率來計算一下明天的股票指數(shù)的走向,所以公式應(yīng)該是u+-z*sigma
