1個(gè)回答
Cindy助教
2018-11-05 22:32
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同學(xué)你好，這個(gè)考的是用浮動(dòng)利率票據(jù)和反向浮動(dòng)利率票據(jù)構(gòu)造固定利率票據(jù)的組合，有點(diǎn)類似化學(xué)方程式配平的概念，保證兩端匹配即可，左邊是6%，右邊是（18%-2*libor）+libor,要想兩邊平衡，可以在第一項(xiàng)前面乘上1/3，第二項(xiàng)前面乘上2/3，那么久期也是匹配的，4.5=1/3*x+2/3*0，解出X=13.5，也就是反向浮動(dòng)票據(jù)的久期是13.5，久期算出來接下來就簡單了，這才是解題的核心
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