陳同學(xué)
2023-01-25 17:51百題case 5的第4題，MCS不是只能做模擬，并且得到概率嗎？不能得到結(jié)果，怎么BC都可以得到？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Essie助教
2023-01-28 10:18
該回答已被題主采納
你好，蒙特卡洛模擬是需要先選擇輸入變量，然后為每個輸入變量假設(shè)一個分布，然后隨機抽樣進行成千上萬次模擬，最終得到的結(jié)果也是一個分布，然后得到對應(yīng)的概率。
所以在蒙特卡洛模擬的時候，我們可以將cost作為一個單獨的變量，放入模型中，觀察其最終的輸出結(jié)果，所以B中描述的內(nèi)容可以實現(xiàn)。
另外，在為每個輸入變量假設(shè)分布的時候，有些變量不是正態(tài)分布的，可能有峰度和偏度的不同，所以蒙特卡洛對于輸入變量的分布也可以進行調(diào)整，所以C中描述的問題也可以實現(xiàn)。
如果我的回答有幫助到你的話，請點贊支持一下我們，加油哦；)
0
0
0
0
