王同學(xué)
2018-11-04 15:28老師你好。這道題應(yīng)該怎么考慮？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-11-05 22:10
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同學(xué)你好，這道題讓你算期權(quán)的VAR，只需要將標(biāo)的資產(chǎn)的VAR算出來(lái)乘以delta就好，因?yàn)槭莂t the money,所以期權(quán)delta是0.5，標(biāo)的資產(chǎn)是一個(gè)指數(shù)，一個(gè)點(diǎn)是10元，2200點(diǎn)就是22000元，根據(jù)公式，標(biāo)的資產(chǎn)的VAR值等于2.33*2.05%*22000，再乘上期權(quán)的delta0.5就可以算出期權(quán)的VAR是525了
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