劉同學(xué)
2023-01-26 08:21這里紀(jì)老師說SS不用加交叉項(xiàng)，example直播里kaikai老師說在新考綱下要看是micro/macro。老師可以幫我梳理一下在什么情況下需要什么情況下不需要么
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
開開助教
2023-01-28 12:02
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，根據(jù)原版書，BHB和BF model照理都是分為allocation、interaction和selection三部分的，它們唯一的區(qū)別應(yīng)該就是在allocation部分。但是在micro/macro attribution中，原版書說為了simplify，把interaction也算作selection，因?yàn)楫吘箾]有選股就不會(huì)有interaction，因此，如果讓算selection就是selection+interaction（原版書R26Q12也是這么算的）。如果是題目中單純說用BHB、BF model進(jìn)行單個(gè)組合/fund歸因，不是micro、macro attribution的話，應(yīng)該不用加interaction。
-
追問
那如果像百題這種并沒有說明，答案算了重疊項(xiàng)?？荚嚠?dāng)中會(huì)很明確的說明嗎？
-
追答
同學(xué)你好，這題明確說了micro attribution的，目前還沒有遇到相關(guān)的題目可以驗(yàn)證。只能從課后題和模考中推斷這個(gè)規(guī)律。
0
0
1
1
