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2023-01-26 09:22在0時間點Vfloating=Vfixed這個我懂,但老師說CR=LIBOR是什么意思?這個條件不滿足的話在0時間點V_floating也等于V_fixed呀
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1個回答
Danyi助教
2023-01-29 17:28
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同學你好,
這兩者沒有聯(lián)系,期初V floating=V fixed是因為零時刻swap的value是零。
然后說到CR=Libor是因為我們這里所研究的是用純浮動利率債券來舉例的,純浮動利率債券的特點就是CR=Libor。
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追問
如果不是純浮動利率債券,那老師后面講的coupon_rate和swap_rate相等還成立嗎?不懂為什么要拿CR=LIBOR舉例
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追答
不成立,默認只討論純浮動利率債券的情況
