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2023-01-26 09:22在0時(shí)間點(diǎn)Vfloating=Vfixed這個(gè)我懂,但老師說CR=LIBOR是什么意思?這個(gè)條件不滿足的話在0時(shí)間點(diǎn)V_floating也等于V_fixed呀
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-01-29 17:28
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同學(xué)你好,
這兩者沒有聯(lián)系,期初V floating=V fixed是因?yàn)榱銜r(shí)刻swap的value是零。
然后說到CR=Libor是因?yàn)槲覀冞@里所研究的是用純浮動(dòng)利率債券來舉例的,純浮動(dòng)利率債券的特點(diǎn)就是CR=Libor。
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追問
如果不是純浮動(dòng)利率債券,那老師后面講的coupon_rate和swap_rate相等還成立嗎?不懂為什么要拿CR=LIBOR舉例
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追答
不成立,默認(rèn)只討論純浮動(dòng)利率債券的情況
