呂同學(xué)
2018-11-04 17:53請(qǐng)問老師,coupon越大,DV01越大么?(我理解的是coupon越大,使前期現(xiàn)金流越大,所以久期減小,成反向變動(dòng))
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2018-11-05 20:44
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,你考慮的不夠全面,不只只有久期一個(gè)影響因素的,在y、t恒定的前提下,從這個(gè)式子可以很明顯的看出來,DV01是和coupon成正比的,這個(gè)結(jié)論可以直接記住的,考試的時(shí)候就能直接用了
