叢同學(xué)
2023-01-26 14:41老師,這兩題都是long-short CDS,為什么第二題就不需要去duration neutral計算notional principal?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Nicholas助教
2023-01-29 10:45
該回答已被題主采納
同學(xué),早上好。
第一個題目是Long-short CDS strategy,在該策略下多空對沖策略都是需要做久期匹配的,因此會在未給出多空雙方MV的情況下需要計算。第二題并未特殊說明。
其實是否需要考慮久期中性和利用久期中性來計算多空MV的問題中,看題目描述就可以判斷,根據(jù)題目要求求解即可。
加油,祝你順利通過考試~
