陳同學(xué)
2023-01-26 17:54百題case 7第4題,為什么cross hedge 不行?同時好像沒說可以用forward hedge
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1個回答
開開助教
2023-01-28 17:13
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同學(xué)你好,這里的cross hedge是指portfolio里的AUD和NZD相互對沖。那么只有在兩種頭寸方向相反(一long一short)的情況下,才能形成對沖。目前兩種貨幣頭寸都是long,無法形成對沖。
所以單獨(dú)用USD/AUD和USD/NZD forward對兩種貨幣單獨(dú)進(jìn)行對沖就可以了。
一般常見的貨幣對都會有自己的forward的,沒說沒有就是有。
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