趙同學(xué)
2023-01-26 19:55請(qǐng)問(wèn)self - selection bias和backfill bias如何區(qū)分？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-01-28 14:08
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
Self-selection bias，樣本選擇偏差
它指的是基金經(jīng)理在對(duì)外報(bào)告自己業(yè)績(jī)的時(shí)候，可以自我選擇披露的對(duì)象，比如只披露自己手中經(jīng)營(yíng)的明星產(chǎn)品，業(yè)績(jī)一般的就不對(duì)外進(jìn)行公開。這種由自我選擇所產(chǎn)生的偏差，被稱為自我選擇偏差。比如對(duì)沖基金的業(yè)績(jī)披露就是如此。
Backfill bias 回填偏差
它指的是某個(gè)指數(shù)（代表市場(chǎng)業(yè)績(jī)）經(jīng)過(guò)一段時(shí)間，需要補(bǔ)上空缺，“回填”到這個(gè)指數(shù)一定是業(yè)績(jī)高于市場(chǎng)平均的數(shù)據(jù)。導(dǎo)致評(píng)估偏差（偏高）
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