奶同學
2018-11-04 20:48老師我想問一下第4題為什么用SaR=(Asset*Ra-liability*R)-z*sigma算 而不用SaR=asset*(1+Ra)-liability(1+R)-z*sigma計算啊
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1個回答
Crystal助教
2018-11-06 10:03
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同學你好,針對于這個知識點,之前確實是有爭議的,但是我們和協(xié)會溝通過最終認為第二種計算surplus的方式是正確的。所以以后遇到這樣的問題直接用第二種方式就可以了。
