許同學(xué)
2018-11-04 21:44老師 請(qǐng)問(wèn)63題怎么做？謝謝
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-11-05 17:43
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同學(xué)你好，首先第一步求出alpha的標(biāo)準(zhǔn)差，這個(gè)公式在原版書(shū)中是有說(shuō)的，但是是作為一個(gè)已知結(jié)論來(lái)用的，說(shuō)的內(nèi)容就是alpha=IC*sigma*score ,這個(gè)score是一個(gè)服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的數(shù)值，其中IC*sigma是一個(gè)常數(shù)，所以alpha就是一個(gè)服從均值為0，方差是IC^2*volatility^2的正態(tài)分布，所以呢，這個(gè)alpha 的標(biāo)準(zhǔn)差就是IC*residual risk，這個(gè)residual risk是一個(gè)根據(jù)歷史數(shù)據(jù)得出來(lái)的常數(shù)。
如果題干沒(méi)有說(shuō)BR是多少，那么我們就默認(rèn)是1。
然后第二部就是把這個(gè)3.24做一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化，然后求出對(duì)應(yīng)的分位點(diǎn)，找出對(duì)應(yīng)的概率，乘以400就可以了。
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