Ms Q
2023-01-27 10:38Q3，flattening，應(yīng)該賣短期買長期。barbell是long了短期，為什么還可以賺錢？短期利率變化不是劇烈嗎？那就是短期利率上升的多，那價(jià)格下降的應(yīng)該更多啊。
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2023-01-29 11:36
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同學(xué)，早上好。
利率變化是一方面，久期是另一方面，也就是長端的久期是更大的，影響更大，這是一般定性的結(jié)論。當(dāng)然如果給出數(shù)據(jù)要求計(jì)算配置的問題也是可以這樣考慮，在該題目中這個(gè)選項(xiàng)是相對(duì)較好的，如果有針對(duì)長短期利率變化的衍生產(chǎn)品來直接投資，當(dāng)然是更好的。
加油，祝你順利通過考試~
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