1個(gè)回答
Crystal助教
2018-11-05 17:36
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同學(xué)你好，這個(gè)題目的意思是這樣的：如果用monthly return來測(cè)算的話用的都是估計(jì)值而不是實(shí)際的交易值，這些估計(jì)值之間是存在顯著的自相關(guān)性的，由于是估計(jì)出來的值，那么它和市場(chǎng)數(shù)據(jù)的相關(guān)系數(shù)就會(huì)很小。從而導(dǎo)致低估風(fēng)險(xiǎn)。解決方法是，加入更多期的數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸，最后將所有的β相加獲得一個(gè)我們需要的beta
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