Catherine
2023-01-27 12:04第四題的statement 2是什么意思呀
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Essie助教
2023-01-28 11:19
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你好,statement 2指投資組合的再平衡范圍應隨著基于波動率的再平衡交易成本的增加而增加。
volatility-based rebalancing是基于波動率的再平衡策略,corridor width與資產類別自身的波動性是成比例設置的,在關注交易成本的前提下,資產類別的波動性越高,corridor的寬度就越大。
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