Koala
2018-11-04 22:4927題不用考慮option的方向嗎,position都是負值,delta和gamma的正負號應(yīng)該跟目前題目給的正好相反,如果這樣答案也正好相反了。
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1個回答
Cindy助教
2018-11-05 22:17
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同學(xué)你好,老師列的這個式子,就是你上傳的第一張照片,求的是當(dāng)前的投資組合的總的delta和gamma,在對沖時確實要考慮頭寸的方向,你說的對
