名同學(xué)
2018-11-05 01:14請問聽梁老師視頻的時候 梁老師說所有巴塞爾所有模型都沒有考慮相關(guān)性 只有市場風(fēng)險里的IMA考慮了 那請問這個說法是不是正確的 其他的模型考慮的相關(guān)性是巴塞爾給定的 那這個方面應(yīng)該怎么考慮呢？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-11-05 18:08
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學(xué)員你好。信用風(fēng)險的相關(guān)性是監(jiān)管當(dāng)局給定的，市場風(fēng)險的相關(guān)性是銀行自己建模計算的。
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追問
那請問信用風(fēng)險雖然時監(jiān)管當(dāng)局給定的相關(guān)風(fēng)險 那到底有沒有考慮到相關(guān)風(fēng)險？
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追答
學(xué)員你好。信用風(fēng)險 內(nèi)部評級法考慮了相關(guān)性。
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