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金程教育吳老師助教
2018-11-05 15:58
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學(xué)員你好。當(dāng)我們研究利率對(duì)債券價(jià)格的影響時(shí)，我們可以考慮線性的影響（也就是用久期去估計(jì)△P），也可以考慮得精確一點(diǎn)，考慮非線性的影響，也就是用duration+convexity估計(jì)△P。
這道題的算法是加權(quán)平均。
組合的價(jià)值是P，其中有 （P-X）/P 權(quán)重部分，對(duì)應(yīng)的久期是5，剩下 X/P 權(quán)重部分，對(duì)應(yīng)的久期是1.5，加權(quán)平均，目標(biāo)久期是3.
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