1個(gè)回答
Cindy助教
2018-11-05 22:38
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同學(xué)你好，2表示現(xiàn)有對(duì)沖工具的gamma,因?yàn)樵镜膅amma是-5000，所以只需要2500份的現(xiàn)有對(duì)沖工具就可以對(duì)沖gamma,由于新引入了期權(quán)也帶來(lái)了delta,這里的1就表示股票的delta，因?yàn)橐氲男碌膁elta是可以用股票對(duì)沖的，解題思路和gamma是一樣的，讓最終的delta為0即可
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追問(wèn)
只要是delta就乘以1，只要是gamma就乘以2嗎
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追答
不是的，同學(xué)，是這樣的，在視頻里老師講的這道題里，給出的對(duì)沖物的gamma是2,這個(gè)是已知條件，其他情況就看題目怎么給了，
1指的是股票的delta是1，這個(gè)是在任何情況 下都成立的，在這道例題里最后不是用股票來(lái)對(duì)沖delta嘛，所以就引入了股票的delta -
追問(wèn)
也就是說(shuō)gamma多少要看題目給的條件，只要是股票對(duì)沖delta就是1？
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追答
同學(xué)你好，是的
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