宇同學(xué)
2023-01-27 20:49在線性回歸這節(jié)里面，point estimate中，b1= cov(x,y)/ (σ_x*σ_x),在組合管理這個科目里面，SCL中的β=cov(mkt,i)/(σ_mkt*σ_mkt),b1和β是不是同一個概念？
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-01-28 14:01
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
感謝提供講義截圖信息~！
嗯嗯，它們是一個概念
在數(shù)量方法這個科目，b1是通過X和Y兩組隨機(jī)變量回歸出來的斜率
而在投資組合這個科目，Beta也是斜率，是X代表的Excess market return=Rm-Rf，和，Y代表的Excess security return=Ri-Rf，這兩組隨機(jī)變量回歸出來的斜率
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