Catherine
2023-01-27 21:03第三題怎么理解？
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-01-28 14:47
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你好，題目問哪個(gè)選項(xiàng)最不可能支持asset mix 3是最合適組合的原因。當(dāng)前該基金的AUM為10billion，年化波動(dòng)率的上限為20%，當(dāng)前該基金僅有15%，所以可以通過配置另類投資和主動(dòng)管理策略進(jìn)一步提升組合的回報(bào)率，所以選項(xiàng)A是對(duì)的。mix 2沒有投資于另類資產(chǎn)，而mix 1投資于另類資產(chǎn)的權(quán)重對(duì)比它曾經(jīng)的資產(chǎn)配置提升幅度又太大了，基金可能沒有辦法得到有效的投資及管理，就像B中說的，除了新的投資官員外，沒有管理對(duì)沖基金和私募股權(quán)投資組合的經(jīng)驗(yàn)，不應(yīng)該給另類投資分配太多的權(quán)重，所以mix 1不如mix 3好，因此mix 3是最優(yōu)的選擇。
C選項(xiàng)，并不是哪個(gè)組合持有現(xiàn)金的比例最高，哪個(gè)組合就是最合適的，所以C最不可能是mix 3是最合適的原因。
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回復(fù)Essie：C選項(xiàng)，并不是哪個(gè)組合持有現(xiàn)金的比例最低，哪個(gè)組合就是最合適的，所以C最不可能是mix 3是最合適的原因。
