劉同學(xué)
2018-11-05 09:20老師好,請問下在計(jì)算leverage ratio時(shí),如果衍生品的價(jià)值為負(fù),是否還計(jì)入公式里的exposure內(nèi)?
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-11-05 18:11
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學(xué)員你好。衍生品的風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)算比較復(fù)雜。如圖,計(jì)算杠桿比率的時(shí)候只要 T1/Exposure
