璇同學(xué)
2023-01-28 06:45這題的statement3不是很懂
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1個(gè)回答
Vincent助教
2023-01-28 11:25
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你好
對(duì)于不含權(quán)債券，使用二叉樹(shù)和使用即期利率計(jì)算的結(jié)果是相同的，這和二叉樹(shù)的利率波動(dòng)假設(shè)無(wú)關(guān)。
就是我們建二叉樹(shù)是基于benchmark curve, 然后我們用建好的二叉樹(shù)估值和用這條benchmark curve折現(xiàn)計(jì)算的估值結(jié)果一樣。因?yàn)楸旧矶鏄?shù)就是基于這條benchmark curve建出來(lái)的。我們用的benchmark curve就是spot rate curve。這就是statement 3要考的意思。
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