勞同學(xué)
2018-11-05 10:3843題的B選項，老師說gamma management是非線性對沖，在可轉(zhuǎn)債套利里面是沒有的，但是講義上有說這個是net long gamma和vega，這個不是體現(xiàn)出非線性了嗎？謝謝！
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Crystal助教
2018-11-05 17:52
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，我沒太懂你的問題，什么叫做可轉(zhuǎn)債套利里面是沒有的，是沒有什么。
其實這個策略中他其實就是一個long option的策略，這個option指的是債券轉(zhuǎn)成股票的權(quán)利。所以我不是很懂你想要問什么
0
0
0
0
