祝同學(xué)
2023-01-29 10:28為什么相關(guān)性越低，quanto option越貴呢
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2023-01-29 16:08
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因為這個期權(quán)是以固定的匯率將外幣換成本比，如果日經(jīng)指數(shù)和日元之間的關(guān)系是一個極端的負相關(guān)，即相關(guān)系數(shù)等于-1，那么就是說我在日經(jīng)指數(shù)賺了錢，在想要換回本幣的時候，日元是貶值的，但因為我持有期權(quán)，所以我可以以之前約定的固定匯率將日元換成本幣，所以期權(quán)的價值就高，期權(quán)費就貴。
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