??智慧
2023-01-29 13:48老師為什么不能用現(xiàn)貨對沖?這里的December是指新合約的到期時間嗎
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
開開助教
2023-01-30 13:35
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同學你好,根據(jù)題目,這里要降低的是遠期空頭合約的敞口,所以還是要用對應的遠期來調(diào)整,而不是用現(xiàn)貨。
文中說了,之前用來對沖的遠期:The maturity for the forward contract is December 1, which is still
several months away,所以December 1是原來遠期到期時間,而降低合約敞口,那么現(xiàn)在的forward的到期時間也要和原來的匹配。
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