李同學(xué)
2018-11-05 11:311. 有道題考了model1和model2是equilibrium model，哪些是arbitrage mode？ 2. 請(qǐng)問老師一般考前刷題正確率到多少比較穩(wěn)
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Wendy助教
2018-11-05 18:12
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
ho-lee 是arbitrage mode
也沒有說確定的，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)的話模考正確率的話應(yīng)該在70到80%
-
追問
為什么ho -lee model是arbitrage model啊 。他和model 2比不就是多了個(gè)lemda隨時(shí)間變化而變化么
-
追答
套利模型，指的是在模型設(shè)計(jì)時(shí)令它等于當(dāng)前市場(chǎng)的即期利率。也就是它的出來的利率和市場(chǎng)的實(shí)際利率是掛鉤的
0
0
0
0
