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2018-11-05 11:37CML上所有點, 都是well-diversified的, 這句話對嗎? 謝謝老師!
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1個回答
Robin Ma助教
2018-11-05 11:50
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同學你好,這句話是對的,CML是無風險資產與市場所有風險資產的組合,沒問題
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追問
我用CML做一個組合, 是不是可以看成: 無風險資產與市場組合, 按任意比例進行組合. 因為市場組合是well-diversified, 所以我的組合也就是well-diversified的咯?
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追答
同學你好,無風險資產與所有的市場組合M構成的資產組合才可以叫做是WELL DIVERSIFIED的,M就是CML與馬科維茨有效前沿相切的一個點
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追問
市場組合就一個, 您為什么說"所有的"?
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追答
M,代表了所有的市場風險資產所組成的組合,是這個意思
