undefinable
2023-01-29 21:28311頁第二問,為什么是b,不是c,b的modified duration是5.61,比5.84低啊
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2023-01-31 09:40
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同學(xué),早上好。
如果是久期匹配,我們用的是麥考利久期匹配,或者是BPV匹配,而不是修正久期匹配。因此這里的修正久期是不能用來判斷久期匹配的,
這里的BPV匹配中,我們需要找和負(fù)債比較接近的,我們看到A、B兩個組合BPV和負(fù)債都是比較匹配的,負(fù)債凸性為46.08,大于該凸性的只有B組合。
加油,祝你順利通過考試~
