gslzm
2023-01-30 06:00mock A 的Alpha Gamma Advisors
第四題解析有問題吧，首先這里提問的是哪個(gè)策略profit最大，所以不應(yīng)該包括stock本身，老師解析的時(shí)候也沒有包括。其次，這里不應(yīng)該以750為參考位。最后option的profit也沒有按照每一個(gè)option cover 100個(gè)stock來計(jì)算，最終的profit都放大了一百倍
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1個(gè)回答
開開助教
2023-01-30 18:14
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同學(xué)你好，確實(shí)有問題。如果比大小的話，老師的解答思路是沒錯(cuò)的。然后stock的盈虧應(yīng)該以current price 710.5為參考。
最后這個(gè)倒是問題不大，可以理解為買了對(duì)應(yīng)500,000股的option，如果換算成合約份數(shù)的話就是5000份。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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追問
所以考試中遇到了類似這種，份數(shù)就按照除以100算，最終total option premium就是份數(shù)乘以單個(gè)contract價(jià)格不用再乘100了吧
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